Ubezpieczeniowy model zwycięstwa według Lloyd’sa

Wielu z nas zastawia się, w jaki sposób ubezpieczyciele szacują ryzyko. To oczywiście zbyt skomplikowana i pełna zależności materia, by wyczerpać ją w jednym blogowym wpisie. Możemy się jednak pokusić o pokazanie, jak bardzo taka analiza potrafi być skuteczna.

Przed piłkarskimi mistrzostwami świata w Rosji Lloyd’s of London przewidział, że wygra Francja. Mało tego – 4 lata wcześniej, przed mistrzostwami rozgrywanymi w Brazylii, londyński potentat ubezpieczeniowy zapowiadał, że wygrają Niemcy. I choć jak wiemy wszystko to oparte jest na pewnej dozie końcowego szczęścia (zawodnicy zwycięskich drużyn mogli mieć przecież pecha do sędziów, słupków czy kartek), to jednak przewidzenie najprawdopodobniejszych wyników to już czysta statystyka.

Jak podszedł do tematu Lloyd’s? Jak napisano w Insurance Journal, zaczął od przeanalizowania wielkich zbiorów danych, by określić tzw. wartość ubezpieczalną piłkarzy – drużyn, zawodników i ich nóg. Efekt? Prawidłowe wskazanie zwycięzców w prawie 2/3 (64%) z 64 rozegranych meczów. I choć tegoroczne mistrzostwa pełne były niespodzianek i porażek faworytów, wystawiając wiele ekonomicznych modeli na ciężką próbę, to jednak końcowy sukces Francji pokazuje, że model ubezpieczanej wartości ekonomicznej działa i po raz kolejny zdołał prawidłowo wskazać zwycięzcę.

Jak wyliczył Lloyd’s (wraz z Centrum Badań Ekonomicznych i Biznesowych), całkowita łączna wartość wszystkich drużyn szacowana była aż na 13,1 mld funtów. Uwzględniono zarobki zawodników, wpływy od reklamodawców oraz wiele dodatkowych wskaźników, które pomogły skonstruować model ekonomiczny szacujący dochody piłkarzy aż do emerytury. Te przewidywania posłużyły jako podstawa do oceny wartości ubezpieczanej, która została uzależniona od wieku zawodnika, zajmowanej na boisku pozycji oraz przynależności narodowościowej.

Powyższa analiza umożliwiła firmie stworzenie prognozy wyjścia z grupy, a następnie przewidywalnej ścieżki każdej drużyny na kolejnych stadiach turnieju. Tu akurat sytuacja robi się prosta: spośród dwóch drużyn ta z wyższą wartością w tabeli Lloyd’s wygrywa i przechodzi dalej.
Jeden z wyników badania pokazywał, że dalej przechodzą zawodnicy o wartości nóg wynoszącej statystycznie 19,2 mln funtów.

Tym, którzy wciąż do końca nie wierzą w skuteczność ubezpieczeniowej analizy, proponujemy zaczekać do kolejnych mistrzostw świata (2022 w Katarze). W końcu – jak głosi znane przysłowie – „do trzech razy sztuka”.

JN